海畔心声|海大学子谈专业·金融工程

金融工程离我们很远吗

提到金融和金融工程，我们想到的是钱？是财富？是深不可测？

我们听说过股票的涨跌，听说过美国金融中心华尔街，更听说过2008年金融危机。虽然作为学生，很多人没有买过股票，没有去过华尔街，没有经历过金融危机，但是金融问题与金融风险一直存在。

从2018年3月以来，中美贸易战旷日持久，使得世界经济面临下行风险。

自新冠病毒2月份于全球蔓延以来，美国股市在短短几天内遭遇四次熔断，“股神”巴菲特感叹“活久见”，伯克希尔公司也未能幸免亏损的厄运。由于原油需求受到压制，产油国计划增加产量扩大供应，3月18日美油暴跌24%，至18年来最低点。

这场突如其来的新冠肺炎疫情，打破了企业节后复工的计划。城市交通不同程度的封锁控制，餐饮业顾客断崖式骤减，普通企业复工日期突然延后……特殊风险伴随着系统性风险一下子推到了每个企业的面前。

面对诸多金融风险，我们如何控制？金融工具要怎么用？怎样创新金融产品？如何设计交易策略？这与金融工程对风险的对冲息息相关。

近期，世界头号对冲基金——桥水基金被网传爆仓，桥水也对之作出了否定回复。但桥水基金在《每日观察》中数据显示，采用风险平价策略的全天候基金跌了9%-14%不等，完全对冲的中性策略跌了7%-21%不等，遭遇大幅回撤和亏损。

其创始人Dalio，曾成功预见2008年和2010年金融危机并在危机中逃顶获利，资产管理规模达1600亿美元。但桥水基金却在此次疫情危机中受挫，Dalio说，“我们在新型冠状病毒危机中没有找到方向，我们选择了静观其变……我们维持了持仓”，他低估了疫情对全球资本市场的影响，对于多空的判断出现失误。

为了及时应对此次亏损，3月中旬，桥水已经建立150亿美元空头头寸，大举做空欧洲，彼时欧洲股市连日暴跌；而一周时间后，桥水开始平仓，这波做空，桥水至少赚了40亿欧元（约合人民币300亿元）。

对冲基金在冰与火的市场上，与风险翩翩起舞。这非常接近金融的本质——对人性的评估和对风险的定价。

不仅桥水基金，还有其他众多金融机构等，在每次与风险的博弈之中，正是金融工程师从事的定量分析工作，构建完善交易策略，才能及时识别风险并改变策略来对冲风险。就像尽管桥水基金由于初始判断失误，但是其及时采取策略进行了调整。

那么金融工程到底是什么呢？

金融追求的无非是资金的流动、获利和避险。而金融工程就是利用各种衍生金融工具，如期权、期货以及互换等，通过采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来对金融风险进行对冲，避免金融灾难事件。

海大的金融工程

党的十九大立足新时代新征程，作出了建设交通强国的重大决策部署。习近平总书记强调，经济强国必然是海洋强国、航运强国。航运金融业已经进入快速发展时期，但相关人才缺口巨大。面向未来，大连海事大学的舞台无限宽广。

海大的金融工程依托大连海事大学航运、物流等优势学科设置，在金融工程人才培养中，着力融合航运企业的运营与融资特点，培养具有航运金融特色的、国际视野的高端复合型金融工程人才。

在海大，金融工程师资力量雄厚，教学水平一流，教师队伍全部拥有博士学位，专业设置有完备的实验教学仪器设备，学术声誉在国内航运金融领域首屈一指。综合交通运输协同创新中心集中建设的四大研究平台之一是航运金融与保险，在理论、方法、技术和解决方案方面开展协同创新工作，具有多元交叉对外协同科研环境、丰富的国内外名家讲座系列活动和优质科研创新平台等优势。

海大的金融工程学生可以申请参加美国加州大学滨河分校“3+1+1”项目，英国普利茅斯大学“2+2”“3+1”项目，英国雷丁大学“4+1”项目，香港航运奖学金项目等。

金融工程专业毕业生就业前景广阔，主要包括：在银行、保险、证券等传统金融企业从事金融工程相关工作，在融资租赁、风险投资等新兴金融企业从事金融工程与航运金融交叉的相关工作，在航运、港口物流等企业从事航运金融相关工作。

任慧婷：大连海事大学航运经济与管理学院2017级金融工程专业本科生。中共预备党员，现任大学生党员服务中心项目部部长，校红十字会常务副主席。获国家奖学金、中国银行特等奖学金、三好学生等。

现代金融行业急需具有金融理论、数学基础、程序设计的复合型人才，而金融工程正是市场不断追求更高的金融效率，对冲多样金融风险的产物，以金融创新为核心，综合运用以数理分析为中心的现代金融理论、工具和技术解决金融问题。所以我们要在以下几方面学好金融工程。

掌握理论，培养逻辑

扎实的金融理论是分析金融问题的基础，了解金融市场工具、业务，培养分析金融问题的思维逻辑，我们才能熟悉金融衍生产品的设计原理。大一大二主要是学习高等数学、概率论、统计学等数理知识，微观宏观经济学、金融学、金融工程学等金融基础理论。

强化技能，学以致用

作为一门应用性和技术性的学科，我们要打牢数学基础，提高英语水平以及培养程序设计能力。随着人工智能、大数据分析等信息化技术的高速发展，对现代金融风险的管理离不开数理量化，要实现复杂数理模型运算的方法及系统更是离不开程序设计，人工智能在数据处理、构建交易算法和投资策略、量化对冲和衍生品业务等方面的优势与发展不断壮大，我们要不断强化这些技能，学以致用。

面向世界，振兴航运

航运金融业已经进入快速发展时期，在振兴我国乃至全球航运业的道路上，相关人才缺口巨大。我们更要把握大连海事大学海事专业特色，掌握金融理论知识在航运中的应用，了解航运企业运营周期、融资需求。同时培养国际化视野，熟悉金融业、航运业的国际运作规范，熟悉国际资本运作规则和国际金融法规，以适应航运金融业的发展。

作为一名金融工程专业的学生，我非常感谢海大金融工程为我提供的学习锻炼的平台和机会，我会加倍珍惜，充分利用并发扬专业优势，学好航运金融和金融工程。也期盼有更多的学弟学妹能够加入海大的航运金融这个大家庭，为中国航运企业和金融发展，为实现海洋强国、交通强国贡献青春力量。

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