活动预告 | 中国期权市场介绍和期权实用策略及案例

中国期权市场介绍和期权实用策略和案例

时间：2月27日（星期三）19：00-20：30

（18：30开始签到）

地点：上海纽约大学1505室

（浦东新区世纪大道1555号）

主办单位

上海纽约大学波动研究所

陆家嘴金融城理事会

金融风险管理专委会

陆家嘴金融城人力资源管理联合会

全美华人金融协会

讲座介绍

近期国内的期权市场迎来了金融开放大发展，期权品种和市场规模不断增加。本次演讲将介绍中国期权市场的现状和发展，分析目前存在的实用问题，我们将集中介绍市场规模较大的对于机构有实际意义的上交所50ETF期权市场。

由于期权的非线性特征和高效率，期权是唯一的、也是最有效的投资工具和风险管理工具，可以满足资产配置、风险对冲、套期保值、仓位管理、量化和对冲策略等许多需求。期权的波动率资产可以作为与其他大类资产基本无关联性的新的配置品种。 海外市场的基金管理和企业管理特别是对冲基金大量运用期权进行投机、套利、和风险管理。国内期权的快速发展以及规则的不断变化，配合国内市场的大起大落，给期权策略创造了许多不可思议的盈利机会和风险管理需求。

我们将举例几个著名的期权风险管理实例，回顾国内期权的投资案例，最后讨论实用的期权投资策略、套利策略、系统性策略，以及含有期权的组合的风险管理实用基础。

议程

18:30-19:00 注册签到

19:00-19:05 开场致辞

- 周欣

上海纽约大学波动研究所执行所长

19:05-20:00主题发言

“中国期权市场介绍和期权实用策略及案例”

- 徐跃农博士

上海量鑫投资管理有限公司董事长

复旦大学泛海国际金融学院客座金融教授

20:00-20:20 嘉宾主题提问与互动问答

20:20-结束 自由交流

嘉宾介绍

徐跃农博士

上海量鑫投资管理有限公司董事长

复旦大学泛海国际金融学院客座金融教授

美国耶鲁大学博士

荣获耶鲁大学工程和应用科学最佳博士奖

毕业后加盟美国摩根财团进入华尔街，具有二十多年国际和国内资本市场量化和对冲基金管理经验。

留美期间先后在美国的摩根大通银行金融衍生品研究部门任负责人, 摩根大通银行和北美汇丰银行担任期权交易部总管; 纽约德意志银行任高级投资经理;美国和英国的全球对冲基金等机构任宏观对冲基金经理。

2010年回国，在国泰基金先后担任固定收益基金部总监、国际部总监、对冲基金专户部总监。后在申银宏源证券自营策略交易总部总经理。

2015年初创建上海量鑫投资，专注国内对冲策略和衍生品策略的私募基金管理。

2018年担任复旦大学泛海国际金融学院客座金融教授。

报名方式

(扫描二维码，进入注册页面报名）

注意事项

• 参加活动需提前注册

• 进入上海纽约大学需出示带照片的身份证件

• 上海纽约大学不提供停车位

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