校园动态 | SoFiE金融计量经济学会暑期研讨班聚焦金融衍生品

2020-6-27 04:48:52

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8月12日至16日，来自世界各地的统计学家、经济学家和研究人员齐聚上海纽约大学，参加由波动研究所（VINS - Volatility Institute at NYU Shanghai）主办的2019年金融计量经济学会（SoFiE - Society for Financial Econometrics）暑期研讨班。为期一周的研究型课程涵盖统计学、计量经济学和金融学，主要面向博士生、研究人员和教师。这也是上海纽约大学波动研究所第二次举办金融计量经济学会暑期研讨班，往届主办方包括牛津大学、哈佛大学以及美国西北大学凯洛格商学院。

今年的课程重点关注金融衍生品这一中国金融行业的新兴领域。“2015年，中国推出了首个场内期权产品，此后，这项金融工具变得愈发重要。”上海纽约大学波动研究所执行所长周欣说，“随着中国金融市场出现了越来越多的衍生性金融工具，我们认为这是一个很好的时机，邀请在这个领域的世界顶级学者从更加成熟的衍生品市场视角出发，分享他们的观点和见解。”

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78位青年学者参加暑期研讨班的第一节课。这门课介绍了高频回报措施、连续时间融资和基本的期权定价技巧。

今年课程的两位特色讲师分别是美国西北大学凯洛格商学院的金融学教授Torben G. Andersen以及风险管理教授Viktor Todorov。两位教授已共事十年，并自2013年以来一直就衍生品市场展开合作研究。这项跨学科研究从实践和理论层面综合了概率论、统计学、金融学和经济学领域的内容。

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Torben G. Andersen教授（左），Viktor Todorov教授（右）在2019年金融计量经济学会暑期研讨班上授课。

“衍生品市场瞬息万变，”Todorov说。“和两年前第一次在SoFiE暑期研讨班授课相比，虽然课程主题相同，但我们与时俱进，在今年的课程中结合了市场上新型工具和产品，来展现其发展和应用。”

两位教授均表示，很高兴能来到上海纽约大学开设暑期研讨班。“我们觉得这是一个很好的机会，可以和青年学者们交流学习，”Andersen说。“他们在课堂上提的问题和举的例子，给我们留下了深刻印象。”

来自波士顿大学、麦吉尔大学、华威大学、明斯特大学、上海交通大学和新加坡南洋理工大学等的一共78位学生参加了此次的暑期研讨班。今年的暑期研讨班也备受欢迎，有70%的申请者获得录取。

“我觉得今年的暑期研讨班办得很成功，因为我们设计了一些环节，来增加课程的互动性和信息量，”周欣说。“此外，我们还降低了学费，因为我们开设课程的目的不是为了盈利。”

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2019年SoFiE金融计量经济学暑期研讨班的学生

西南财经大学博士生王一伕参加了2018年的暑期研讨班，他表示，去年上课期间参观上海期货交易所的经历，让他毫不犹豫地再次报名。

“上海纽约大学为我提供了一段非常难忘的学习经历，课程内容也与我在高频金融计量经济学方面的研究紧密相关，”王一伕说。

明斯特大学博士生Thomas Gruenthaler说，金融计量经济学会暑期研讨班是一个结识同行并深入交流的好机会。“上海纽约大学的暑期研讨班办得非常好，是我刚刚开启的研究生涯中最棒的一次学习经历，也激励我不断前行，”Gruenthaler说。“两位授课教授不仅讲授了金融衍生品和期货的基础知识，也有机结合了最新的研究。”

“我们计划明年再次举办SoFiE金融计量经济学会暑期研讨班，因为它与波动研究所推动全球对话的战略愿景息息相关，并搭建了学者交流的平台，”周欣说。“我们希望创建一个有利于中国市场发展的学术网络。”

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